PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и TSLR


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-32.17%-25.97%67.57%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий NVD и TSLR

И NVD, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.


Доходность на риск

NVD vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.31

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

1.25

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.86

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

1.82

-2.85

NVD vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.31

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между NVD и TSLR составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSLR

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSLR

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLR.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-82.80%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-50.66%

-33.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-65.29%

-33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-49.40%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

23.92%

+50.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

22.71%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

59.99%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

110.92%

-28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

117.38%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

117.38%

-23.82%