PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с TSLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -52.23% vs -22.00% for TSLR. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.24%.

NVD

1 день
-7.16%
1 месяц
-23.71%
6 месяцев
-48.51%
С начала года
-41.96%
1 год
-52.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-79.64%

TSLR

1 день
-3.81%
1 месяц
-44.22%
6 месяцев
-47.53%
С начала года
-58.24%
1 год
-22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NVD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
$413.83M$389.42M$338.83M

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
$20.68M$19.72M$39.42M

Сравнение доходности по годам NVD и TSLR

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-41.96%-73.27%-93.09%-15.28%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-58.24%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between NVD and TSLR is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов NVD и TSLR

Секторы
NVD
TSLR

Технологии

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
200.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

NVD

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

TSLR
66.7%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

TSLR

-

Энергетика

NVD

-

TSLR

-

Финансовые услуги

NVD

-

TSLR

-

Здравоохранение

NVD

-

TSLR

-

Промышленность

NVD

-

TSLR

-

Недвижимость

NVD

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

NVD

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

NVD vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVD c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.24

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.29

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.32

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-0.69

-0.86

NVD vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSLR

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-82.80%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.80%

-69.80%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-78.63%

-20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.55%

-51.24%

-31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.74%

32.06%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 25.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 38.97%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.77%

38.97%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.67%

70.89%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.33%

92.91%

-19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.04%

116.10%

-24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.04%

116.10%

-24.06%

Сравнение комиссий NVD и TSLR

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSLR

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		20.38%11.83%8.68%15.78%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and TSLR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (38.97%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with -22.00% vs -52.23% for NVD. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -22.00% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.00% for TSLR.

NVD is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор