PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.42%.


NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLR

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
-31.50%
С начала года
-35.42%
1 год
8.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и TSLR


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.42%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between NVD and TSLR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов NVD и TSLR


Секторы
NVD
TSLR

Технологии

199.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.6%
TSLR

-

Сырьевые материалы

NVD

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

TSLR
66.7%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

TSLR

-

Энергетика

NVD

-

TSLR

-

Финансовые услуги

NVD

-

TSLR

-

Здравоохранение

NVD

-

TSLR

-

Промышленность

NVD

-

TSLR

-

Недвижимость

NVD

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

NVD

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

NVD vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.16

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.31

-1.84

NVD vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSLR

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-82.80%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.41%

-54.37%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-66.95%

-32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.23%

-50.75%

-31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

28.61%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 22.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

33.75%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.39%

62.64%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

89.66%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

115.51%

-23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

115.51%

-23.31%

Сравнение комиссий NVD и TSLR

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSLR

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVD and TSLR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (33.75%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -49.89% for NVD. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for TSLR.

NVD is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор