PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -64.48% for TSDD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и TSDD

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between NVD and TSDD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов NVD и TSDD

Секторы
NVD
TSDD

Технологии

199.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

NVD

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

TSDD

-

Энергетика

NVD

-

TSDD

-

Финансовые услуги

NVD

-

TSDD

-

Здравоохранение

NVD

-

TSDD

-

Промышленность

NVD

-

TSDD

-

Недвижимость

NVD

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

NVD

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

NVD vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.70

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.94

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.85

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.07

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSDD

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-99.03%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-76.12%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-98.88%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-71.25%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

60.05%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSDD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

24.30%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

54.96%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

92.61%

-24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

114.39%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

114.39%

-21.84%

Сравнение комиссий NVD и TSDD

И NVD, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSDD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности TSDD в 8.58%

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

NVD and TSDD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -64.48% vs -68.07% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -64.48% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVD and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 8.58% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор