Сравнение NVD с TSDD
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -46.51% vs -58.78% for TSDD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -30.49%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 6.08%.
NVD
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -30.68%
- С начала года
- -30.49%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- -58.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -30.49% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.08% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between NVD and TSDD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов NVD и TSDD
Секторы
NVD
TSDD
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
TSDD
-
Сырьевые материалы
NVD
-
TSDD
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
TSDD
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
TSDD
Потребительский защитный сектор
NVD
-
TSDD
-
Энергетика
NVD
-
TSDD
-
Финансовые услуги
NVD
-
TSDD
-
Здравоохранение
NVD
-
TSDD
-
Промышленность
NVD
-
TSDD
-
Недвижимость
NVD
-
TSDD
-
Коммунальные услуги
NVD
-
TSDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NVD
TSDD
Сравнение NVD c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.85 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.07 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSDD
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.03% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -69.48% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -98.78% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.26% | -72.25% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.84% | 55.19% | -22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 22.52%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.51%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.52% | 34.51% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 63.03% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 89.27% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.19% | 114.41% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.19% | 114.41% | -22.22% |
Сравнение комиссий NVD и TSDD
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSDD
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.01%, что больше доходности TSDD в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.01% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.94% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and TSDD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.51%) compared to NVD (22.52%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, NVD leads with -46.51% vs -58.78% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -46.51% return vs -58.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.01%, compared with 7.94% for TSDD.
Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for TSDD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор