Сравнение NVD с SVIX
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, NVD returned -67.15% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 41.21% |
Correlation
The correlation between NVD and SVIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVD
SVIX
Сравнение NVD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.21 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.50 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.95 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.16 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и SVIX
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -79.30% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -42.69% | -29.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -56.14% | -42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -31.60% | -50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 14.75% | +32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SVIX
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 7.38% | +18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 41.05% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.60% | 54.75% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.60% | 66.27% | +26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.60% | 66.27% | +26.33% |
Сравнение комиссий NVD и SVIX
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SVIX
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and SVIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.02%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -67.15% for NVD. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор