PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с SHRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs -22.82% for SHRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности NVD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -18.12%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-17.36%
1 год
-22.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и SHRT

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-93.09%-13.66%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-18.12%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between NVD and SHRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов NVD и SHRT

Секторы
NVD
SHRT

Технологии

199.7%
12.4%

Сырьевые материалы

-

25.3%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

8.6%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

18.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

NVD
199.7%
SHRT
12.4%

Сырьевые материалы

NVD

-

SHRT
25.3%

Коммуникационные услуги

NVD

-

SHRT
5.6%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

SHRT
10.2%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

SHRT
5.5%

Энергетика

NVD

-

SHRT
8.6%

Финансовые услуги

NVD

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

NVD

-

SHRT
14.0%

Промышленность

NVD

-

SHRT
18.3%

Недвижимость

NVD

-

SHRT

-

Коммунальные услуги

NVD

-

SHRT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

NVD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-1.69

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-2.52

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.73

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-1.03

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-2.16

+0.82

NVD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и SHRT

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-26.57%

-72.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-22.30%

-44.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-26.57%

-72.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-8.49%

-73.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

11.13%

+29.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и SHRT

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

4.37%

+22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

11.44%

+42.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

13.53%

+57.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

12.84%

+79.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

12.84%

+79.64%

Сравнение комиссий NVD и SHRT

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и SHRT

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

NVD and SHRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.63%) compared to SHRT (4.37%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SHRT's -26.57%.

On 1-year performance, SHRT leads with -22.82% vs -53.87% for NVD. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -22.82% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: GraniteShares and Gotham. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.35% for SHRT.

NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор