PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и SHRT


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-11.83%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий NVD и SHRT

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

NVD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.57

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

-0.77

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.50

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.91

-0.11

NVD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.36

-0.49

Корреляция

Корреляция между NVD и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и SHRT

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок NVD и SHRT

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-18.97%

-79.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-17.65%

-66.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-12.67%

-85.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-7.22%

-73.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

9.64%

+64.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и SHRT

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

5.62%

+15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

10.51%

+41.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

14.59%

+67.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

12.65%

+80.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

12.65%

+80.91%