Сравнение NVD с SH
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. NVD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs -13.16% for SH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVD charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам NVD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -5.56% |
Correlation
The correlation between NVD and SH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NVD и SH
Секторы
NVD
SH
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
SH
-
Сырьевые материалы
NVD
-
SH
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
SH
-
Энергетика
NVD
-
SH
-
Финансовые услуги
NVD
-
SH
Здравоохранение
NVD
-
SH
-
Промышленность
NVD
-
SH
-
Недвижимость
NVD
-
SH
-
Коммунальные услуги
NVD
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. SH — Ранг доходности на риск
NVD
SH
Сравнение NVD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.54 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и SH
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -94.66% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -16.06% | -44.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -94.58% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -67.87% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 8.57% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SH
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 3.37% | +19.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 9.96% | +46.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 12.50% | +59.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 16.96% | +75.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 17.99% | +74.21% |
Сравнение комиссий NVD и SH
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SH
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and SH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -49.89% for NVD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 4.22% for SH.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.89% for SH.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор