Сравнение NVD с SARK
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs -18.93% for SARK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NVD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.
NVD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -53.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -23.92% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -23.63% |
Correlation
The correlation between NVD and SARK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVD
SARK
Сравнение NVD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.71 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.19 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и SARK
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -81.07% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -26.61% | -40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -79.24% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -46.85% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.42% | 15.90% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SARK
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.63% | 12.52% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 26.52% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.16% | 35.74% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.48% | 56.10% | +36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 56.10% | +36.38% |
Сравнение комиссий NVD и SARK
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SARK
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 15.54% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and SARK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.63%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -18.93% vs -53.87% for NVD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -18.93% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор