Сравнение NVD с QQQD
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. NVD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -22.69% for QQQD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVD charges 1.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности NVD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -73.59% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between NVD and QQQD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVD
QQQD
Сравнение NVD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.28 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.87 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и QQQD
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -49.47% | -49.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -26.65% | -45.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -48.13% | -51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -30.37% | -51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 17.79% | +30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и QQQD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 4.88% | +21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | 14.46% | +37.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 20.24% | +48.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 26.76% | +65.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 26.76% | +65.79% |
Сравнение комиссий NVD и QQQD
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и QQQD
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and QQQD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -68.07% for NVD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 4.12% for QQQD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.57% for QQQD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор