PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с MULL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs 4402.04% for MULL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
32.11%
1 месяц
58.86%
С начала года
1,049.06%
6 месяцев
1,033.19%
1 год
4,402.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и MULL

2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%13.51%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		1,049.06%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between NVD and MULL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.50

The correlation between NVD and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и MULL

Секторы
NVD
MULL

Технологии

199.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
MULL
66.7%

Сырьевые материалы

NVD

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

MULL

-

Энергетика

NVD

-

MULL

-

Финансовые услуги

NVD

-

MULL

-

Здравоохранение

NVD

-

MULL

-

Промышленность

NVD

-

MULL

-

Недвижимость

NVD

-

MULL

-

Коммунальные услуги

NVD

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

NVD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
30.09

-30.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
5.88

-6.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.75

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

84.21

-85.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

276.41

-277.74

NVD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 30.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и MULL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-72.29%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-53.09%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-3.97%

-95.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-20.49%

-61.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

16.46%

+23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 26.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 72.81%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

72.81%

-46.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

122.03%

-67.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

148.63%

-77.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

144.22%

-51.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

144.22%

-51.74%

Сравнение комиссий NVD и MULL

И NVD, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и MULL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности MULL в 0.03%

ПозицияTTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.03%0.39%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and MULL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (72.81%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 4402.04% vs -53.87% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 4402.04% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVD and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.03% for MULL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while MULL is Leveraged Equities.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (30.09 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор