Сравнение NVD с MULL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -52.23% vs 2860.10% for MULL. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.

NVD

1 день: -7.16%

1 месяц: -23.71%

6 месяцев: -48.51%

С начала года: -41.96%

1 год: -52.23%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: -79.64%

MULL

1 день: 0.47%

1 месяц: -26.43%

6 месяцев: 226.66%

С начала года: 438.52%

1 год: 2,860.10%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 491.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	$185.42M	$204.20M	$267.95M
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF	$413.83M	$389.42M	$338.83M

Сравнение доходности по годам NVD и MULL

	2026 (YTD)	2025	2024
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF	-41.96%	-73.27%	13.51%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	438.52%	558.51%	-39.23%

Correlation

The correlation between NVD and MULL is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	-0.44
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.	-0.50

Сравнение распределения секторов NVD и MULL

Секторы

NVD

MULL

Технологии

200.0%

66.7%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Коммунальные услуги

Технологии

MULL

Коммунальные услуги

NVD

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:

NVD с NVDA NVD с NVDL NVD с NVDQ NVD с NVDD NVD с VOO NVD с NVDS NVD с USD

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с SOXL MULL с XXXX MULL с NFLU MULL с DZZ MULL с TECL MULL с APPX

Доходность на риск

NVD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NVD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	NVD	MULL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.71	17.84	-18.55
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.88	4.97	-5.85
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.90	1.62	-0.72
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.88	42.55	-43.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.55	134.47	-136.02

NVD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 17.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и MULL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NVD	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.26%	-72.29%	-26.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-59.80%	-68.16%	+8.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.22%	-54.99%	-44.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.55%	-22.10%	-60.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.74%	21.53%	+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 25.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NVD	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.77%	62.34%	-36.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	57.67%	134.77%	-77.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	73.33%	162.60%	-89.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	92.04%	149.60%	-57.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	92.04%	149.60%	-57.56%

Сравнение комиссий NVD и MULL

И NVD, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и MULL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности MULL в 0.07%

Позиция	TTM	2025	2024	2023
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.07%	0.39%	0.00%	0.00%
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF	20.38%	11.83%	8.68%	15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and MULL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (62.34%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs -52.23% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVD and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.07% for MULL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while MULL is Leveraged Equities.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NVD с MULL

Доходность

Сравнение доходности NVD и MULL

Доходность по периодам

NVD

MULL

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам NVD и MULL

Correlation

Сравнение распределения секторов NVD и MULL

Секторы

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

NVD

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NVD vs. MULL — Ранг доходности на риск

NVD

MULL

Сравнение NVD c MULL - Риск-скорректированная доходность

NVD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок NVD и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий NVD и MULL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и MULL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NVD and MULL in my portfolio?

Which is riskier, NVD or MULL?

Which ETF is better, NVD or MULL?

Which ETF has performed better, NVD or MULL?

Which ETF is cheaper, NVD or MULL?

Which ETF pays a higher dividend yield, NVD or MULL?

What is the main difference between NVD and MULL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NVD и MULL