Сравнение NVD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
NVD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и HDGE
NVD берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
NVD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
NVD
HDGE
Сравнение NVD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.22 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.45 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.21 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.30 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.22 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NVD и HDGE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и HDGE
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и HDGE
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -93.88% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -19.63% | -64.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -92.66% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -69.85% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 13.54% | +60.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и HDGE
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 4.49% | +16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 12.17% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 19.95% | +62.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 23.95% | +69.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 23.51% | +70.05% |