Сравнение NVD с FBL
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs -29.49% for FBL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности NVD и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 29.18% |
Correlation
The correlation between NVD and FBL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.47 |
Сравнение распределения секторов NVD и FBL
Секторы
NVD
FBL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
FBL
-
Сырьевые материалы
NVD
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
FBL
Потребительский циклический сектор
NVD
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
FBL
-
Энергетика
NVD
-
FBL
-
Финансовые услуги
NVD
-
FBL
-
Здравоохранение
NVD
-
FBL
-
Промышленность
NVD
-
FBL
-
Недвижимость
NVD
-
FBL
-
Коммунальные услуги
NVD
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. FBL — Ранг доходности на риск
NVD
FBL
Сравнение NVD c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.48 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.79 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и FBL
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -61.15% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -61.03% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -43.22% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -17.57% | -64.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 37.33% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 22.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 31.69%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 31.69% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 62.20% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 77.33% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 72.36% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 72.36% | +19.84% |
Сравнение комиссий NVD и FBL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и FBL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности FBL в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and FBL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, FBL leads with -29.49% vs -49.89% for NVD. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.49% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 2.37% for FBL.
NVD is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.09% for FBL.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор