Сравнение NVD с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
NVD и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 30.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и FBL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. FBL — Ранг доходности на риск
NVD
FBL
Сравнение NVD c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.30 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.08 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.35 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.77 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 1.12 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между NVD и FBL составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и FBL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и FBL
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -61.15% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -61.03% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -53.07% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -14.87% | -65.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 27.41% | +46.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 27.60% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 54.08% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 79.50% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 70.82% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 70.82% | +22.74% |