PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и FBL


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий NVD и FBL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

NVD vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.30

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

0.08

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.35

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.77

-0.25

NVD vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

1.12

-1.97

Корреляция

Корреляция между NVD и FBL составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FBL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FBL в 2.86%


TTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок NVD и FBL

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-61.15%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-61.03%

-23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-53.07%

-45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-14.87%

-65.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

27.41%

+46.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

27.60%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

54.08%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

79.50%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

70.82%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

70.82%

+22.74%