Сравнение NVD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
NVD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и EFZ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
NVD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
NVD
EFZ
Сравнение NVD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -1.28 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.56 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.80 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.33 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между NVD и EFZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и EFZ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и EFZ
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -88.08% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -30.95% | -53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -87.16% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -66.89% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 21.50% | +52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и EFZ
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 7.78% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 12.37% | +39.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 18.52% | +64.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 16.54% | +77.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 17.31% | +76.25% |