PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с DOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. NVD is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -14.39% for DOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности NVD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.73%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-5.73%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и DOG

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
DOG
ProShares Short Dow30		-5.73%-8.40%-5.62%-6.86%

Correlation

The correlation between NVD and DOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов NVD и DOG

Секторы
NVD
DOG

Технологии

199.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

81.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
DOG

-

Сырьевые материалы

NVD

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

DOG

-

Энергетика

NVD

-

DOG

-

Финансовые услуги

NVD

-

DOG
81.2%

Здравоохранение

NVD

-

DOG

-

Промышленность

NVD

-

DOG

-

Недвижимость

NVD

-

DOG

-

Коммунальные услуги

NVD

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

NVD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.18

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-1.61

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.61

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-1.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.57

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NVD и DOG

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-92.73%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-15.09%

-57.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-92.73%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-66.40%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

8.94%

+38.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и DOG

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

3.30%

+22.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

9.50%

+42.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

12.23%

+56.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

14.80%

+77.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

17.49%

+75.06%

Сравнение комиссий NVD и DOG

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и DOG

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности DOG в 3.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.55%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and DOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs DOG's -92.73%.

On 1-year performance, DOG leads with -14.39% vs -68.07% for NVD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOG has performed better with a -14.39% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 3.55% for DOG.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for DOG.

NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор