Сравнение NUSC с XSMO
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 11.48%/yr for XSMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам NUSC и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 23.45% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Correlation
The correlation between NUSC and XSMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between NUSC and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. XSMO — Ранг доходности на риск
NUSC
XSMO
Сравнение NUSC c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.02 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 13.74 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и XSMO
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -58.06% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.89% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -24.76% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -29.62% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.13% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.60% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и XSMO
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 4.39%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.12% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 14.15% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.76% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.68% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.12% | -1.77% |
Сравнение комиссий NUSC и XSMO
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и XSMO
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XSMO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.52% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and XSMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSMO has higher volatility (6.12%) compared to NUSC (4.39%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs XSMO's -58.06%.
On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 4.87% for NUSC. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.
NUSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.52% for XSMO.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.36% for XSMO.
XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор