Сравнение NUSC с AVUV
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. NUSC is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 6.94% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.40% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between NUSC and AVUV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between NUSC and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
NUSC
AVUV
Сравнение NUSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.97 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 14.75 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и AVUV
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -49.42% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -7.95% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -28.79% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -28.79% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.95% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.67% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и AVUV
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.04% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 11.39% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.52% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.74% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 28.29% | -5.94% |
Сравнение комиссий NUSC и AVUV
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и AVUV
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVUV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NUSC and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NUSC has higher volatility (4.39%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 4.87% for NUSC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.92% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор