Сравнение NUSC с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
NUSC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.77% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 6.94% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
NUSC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSC и AVUV
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
NUSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
NUSC
AVUV
Сравнение NUSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.40 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между NUSC и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и AVUV
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и AVUV
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -49.42% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -15.43% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -28.79% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.97% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.14% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.91% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и AVUV
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.41% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.10% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 23.46% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 22.95% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 28.59% | -6.13% |