Сравнение NUSC с VFIAX
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 5.83%/yr vs 13.37%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%.
NUSC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.08%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.10M | $2.94M | $4.62M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NUSC и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 17.85% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between NUSC and VFIAX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between NUSC and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
NUSC
VFIAX
Сравнение NUSC c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.67 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 11.45 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и VFIAX
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -55.20% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.90% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -18.75% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -24.53% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -9.35% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.07% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и VFIAX
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.13% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.33% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 12.94% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.04% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.09% | +4.17% |
Сравнение комиссий NUSC и VFIAX
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и VFIAX
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.89% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and VFIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.37%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор