PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUSC с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSC с VFIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSC или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между NUSC и VFIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSC:

-0.13

VFIAX:

0.52

Коэф-т Сортино

NUSC:

0.03

VFIAX:

0.89

Коэф-т Омега

NUSC:

1.00

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUSC:

-0.08

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

NUSC:

-0.23

VFIAX:

2.18

Индекс Язвы

NUSC:

8.75%

VFIAX:

4.85%

Дневная вол-ть

NUSC:

22.90%

VFIAX:

19.36%

Макс. просадка

NUSC:

-41.49%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

NUSC:

-15.05%

VFIAX:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.36%.

NUSC

С начала года

-7.31%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-13.15%

1 год

-2.57%

5 лет

11.52%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-3.36%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUSC и VFIAX

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSC и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг риск-скорректированной доходности NUSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSC c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и VFIAX

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VFIAX в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.24%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и VFIAX

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и VFIAX

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...