PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUSC с SUSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUSC и SUSL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.14%
133.75%
NUSC
SUSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSC:

0.58

SUSL:

1.94

Коэф-т Сортино

NUSC:

0.91

SUSL:

2.62

Коэф-т Омега

NUSC:

1.11

SUSL:

1.37

Коэф-т Кальмара

NUSC:

0.78

SUSL:

2.89

Коэф-т Мартина

NUSC:

2.85

SUSL:

11.95

Индекс Язвы

NUSC:

3.74%

SUSL:

2.27%

Дневная вол-ть

NUSC:

18.42%

SUSL:

13.98%

Макс. просадка

NUSC:

-41.49%

SUSL:

-34.26%

Текущая просадка

NUSC:

-8.77%

SUSL:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 24.83%.


NUSC

С начала года

7.80%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.53%

1 год

8.72%

5 лет

8.32%

10 лет

N/A

SUSL

С начала года

24.83%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

7.29%

1 год

25.35%

5 лет

15.02%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUSC и SUSL

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%.


NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
График комиссии NUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SUSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUSC c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUSC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.581.94
Коэффициент Сортино NUSC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.912.62
Коэффициент Омега NUSC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.37
Коэффициент Кальмара NUSC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.782.89
Коэффициент Мартина NUSC, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8511.95
NUSC
SUSL

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
1.94
NUSC
SUSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SUSL

NUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


TTM2023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
0.00%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.09%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SUSL

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SUSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.77%
-3.10%
NUSC
SUSL

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SUSL

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.69%
4.19%
NUSC
SUSL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab