PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с SUSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 14.05%/yr for SUSL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью 10.64%.

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%6.69%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%

Correlation

The correlation between NUSC and SUSL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.78

The correlation between NUSC and SUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAXNUSC с VOO
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с ICLN

Доходность на риск

NUSC vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.26

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.14

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.58

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

11.10

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.26

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.42

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SUSL

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-34.26%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.37%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-19.91%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-26.98%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.70%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.64%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SUSL

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.80%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

10.05%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.02%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

17.48%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

19.80%

+2.55%

Сравнение комиссий NUSC и SUSL

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SUSL

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что сопоставимо с доходностью SUSL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSC and SUSL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (4.39%) compared to SUSL (3.80%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, SUSL leads with 14.05% vs 4.87% for NUSC. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 14.05% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NUSC and SUSL have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор