Сравнение NUSC с ESGV
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.81%/yr vs 11.48%/yr for ESGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и ESGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 7.52%.
NUSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 15.21% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -18.74% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 7.52% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.45% |
Correlation
The correlation between NUSC and ESGV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between NUSC and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. ESGV — Ранг доходности на риск
NUSC
ESGV
Сравнение NUSC c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.86 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.73 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и ESGV
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и ESGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -33.66% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.60% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -20.41% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -28.81% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -6.40% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и ESGV
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.51% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.21% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 14.06% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 18.48% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.59% | +1.75% |
Сравнение комиссий NUSC и ESGV
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и ESGV
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ESGV в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.89% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and ESGV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGV has higher volatility (5.51%) compared to NUSC (4.99%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs ESGV's -33.66%.
On 5-year performance, ESGV leads with 11.48% vs 4.81% for NUSC. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.48% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for ESGV.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.09% for ESGV.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и ESGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор