PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.68%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

NUSC

1 день
-0.57%
1 месяц
3.77%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.41%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		12.88%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NUSC and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.81

The correlation between NUSC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с VFIAXNUSC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NUSC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.38

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.24

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

14.72

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SPY

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-55.19%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.88%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-18.76%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-24.50%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.70%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.05%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.91%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SPY

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.84%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

8.90%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

11.83%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

17.05%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.94%

+4.42%

Сравнение комиссий NUSC и SPY

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SPY

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.93%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NUSC and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (4.50%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 4.68% for NUSC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.93% for NUSC.

NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор