PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUSC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NUSCSPY
Дох-ть с нач. г.13.27%26.01%
Дох-ть за 1 год27.06%33.73%
Дох-ть за 3 года1.02%9.91%
Дох-ть за 5 лет10.40%15.54%
Коэф-т Шарпа1.512.82
Коэф-т Сортино2.183.76
Коэф-т Омега1.261.53
Коэф-т Кальмара1.344.05
Коэф-т Мартина7.8518.33
Индекс Язвы3.52%1.86%
Дневная вол-ть18.31%12.07%
Макс. просадка-41.49%-55.19%
Текущая просадка-3.25%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NUSC и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SPY

С начала года, NUSC показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
12.94%
NUSC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUSC и SPY

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
График комиссии NUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUSC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUSC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUSC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUSC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUSC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUSC, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.85
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.33

Сравнение коэффициента Шарпа NUSC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.82
NUSC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SPY

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
0.98%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SPY

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-0.90%
NUSC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SPY

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
3.84%
NUSC
SPY