Сравнение NUSC с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
NUSC и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSC и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.95% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%.
NUSC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSC и VTWO
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
NUSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск
NUSC
VTWO
Сравнение NUSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.98 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.32 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUSC и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и VTWO
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и VTWO
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -41.19% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.99% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -31.88% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -6.62% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.47% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.76% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и VTWO
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.35% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.46% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 23.29% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.48% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 23.04% | -0.59% |