PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSC и VTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
1.95%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
2.28%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%.


NUSC

1 день
0.18%
1 месяц
-3.71%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.45%
3 года*
9.95%
5 лет*
3.16%
10 лет*

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.62%
1 год
25.50%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий NUSC и VTWO

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


Доходность на риск

NUSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSCVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.65

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.98

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.32

-2.02

NUSC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSCVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между NUSC и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и VTWO

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTWO в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
1.03%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.24%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и VTWO

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и VTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSCVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-41.19%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.99%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-31.88%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.47%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и VTWO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSCVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.35%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.46%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

23.29%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.48%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

23.04%

-0.59%