Сравнение NUSC с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
NUSC и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSC и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.77% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
NUSC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSC и SMMV
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
NUSC vs. SMMV — Ранг доходности на риск
NUSC
SMMV
Сравнение NUSC c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.57 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 3.40 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.57 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NUSC и SMMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и SMMV
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и SMMV
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -38.77% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -9.62% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -18.00% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.78% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.13% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.26% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и SMMV
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.49% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 6.73% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 13.07% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 13.54% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 15.79% | +6.67% |