Сравнение NUSC с GRPZ
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - NUSC tracks the MSCI TIAA ESG USA Small Cap while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, NUSC returned 25.34% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и GRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.
NUSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
GRPZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 14.96% | 7.72% | 4.27% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 23.85% | 3.09% | 4.27% |
Correlation
The correlation between NUSC and GRPZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between NUSC and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
NUSC
GRPZ
Сравнение NUSC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.27 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 9.39 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и GRPZ
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и GRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -27.87% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.53% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.68% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.31% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и GRPZ
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.78% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.77% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 17.53% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.87% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.87% | +1.41% |
Сравнение комиссий NUSC и GRPZ
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и GRPZ
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GRPZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.87% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and GRPZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPZ has higher volatility (3.78%) compared to NUSC (3.43%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs GRPZ's -27.87%.
On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 25.34% for NUSC. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.
NUSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.87% for GRPZ.
NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.35% for GRPZ.
GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и GRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор