PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с BBMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - NUSC tracks the MSCI TIAA ESG USA Small Cap while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 8.36%/yr for BBMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.85%.

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%72.14%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between NUSC and BBMC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between NUSC and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

NUSC vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.87

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

13.51

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.85

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NUSC и BBMC

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-30.11%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.75%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-24.18%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-30.11%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.92%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и BBMC

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеют волатильность 4.39% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.13%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.28%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

20.59%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.07%

+1.28%

Сравнение комиссий NUSC и BBMC

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и BBMC

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NUSC and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to NUSC (4.39%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 4.87% for NUSC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.92% for NUSC.

NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор