PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSA и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и VGSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.26%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.34%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.34%.


NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.85%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.60%
10 лет*

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.82%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий NUSA и VGSH

NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUSA vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSAVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.67

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

4.30

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.26

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

16.01

-4.24

NUSA vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSAVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Корреляция

Корреляция между NUSA и VGSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и VGSH

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGSH в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.92%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и VGSH

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и VGSH.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSAVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-5.70%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.88%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-5.70%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.43%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.60%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.24%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и VGSH

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSAVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.52%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.83%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.44%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.96%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

1.57%

+1.17%