Сравнение NUSA с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
NUSA и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.34% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.34%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и VGSH
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUSA vs. VGSH — Ранг доходности на риск
NUSA
VGSH
Сравнение NUSA c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.67 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 4.30 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.26 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 16.01 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и VGSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и VGSH
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGSH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.92% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и VGSH
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -5.70% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.88% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -5.70% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.43% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.60% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.24% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и VGSH
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.52% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.83% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.44% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.96% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.57% | +1.17% |