PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSA с SHAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - NUSA tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y) while SHAG tracks the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.53%/yr vs 1.61%/yr for SHAG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NUSA на уровне 0.48% и SHAG на уровне 0.48%.

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

SHAG

1 день
0.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSA и SHAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%-0.26%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.48%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%

Correlation

The correlation between NUSA and SHAG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.72

The correlation between NUSA and SHAG shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWO

Доходность на риск

NUSA vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSASHAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.21

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.72

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

9.70

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSASHAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NUSA и SHAG

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, примерно равная максимальной просадке SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и SHAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSASHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-9.62%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.38%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-1.38%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-9.62%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.54%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.87%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и SHAG

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSASHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.31%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

1.84%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.75%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

2.58%

+0.14%

Сравнение комиссий NUSA и SHAG

NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и SHAG

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SHAG в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.28%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NUSA and SHAG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSA has higher volatility (0.66%) compared to SHAG (0.60%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs SHAG's -9.62%.

On 5-year performance, SHAG leads with 1.61% vs 1.53% for NUSA. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHAG has performed better with a 1.61% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for NUSA.

SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.86% for NUSA.

NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.12% for SHAG.

SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSA и SHAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор