Сравнение NUSA с SHAG
NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - NUSA tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y) while SHAG tracks the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.62%/yr vs 1.68%/yr for SHAG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSA показывает доходность 0.67%, а SHAG немного ниже – 0.65%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSA и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | -0.20% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.65% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.23% |
Correlation
The correlation between NUSA and SHAG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between NUSA and SHAG shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSA vs. SHAG — Ранг доходности на риск
NUSA
SHAG
Сравнение NUSA c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSA | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.48 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 8.37 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSA и SHAG
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, примерно равная максимальной просадке SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSA | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -9.62% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.38% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | -1.38% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -9.62% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.37% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.86% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и SHAG
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.58%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSA | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.41% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 1.86% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.76% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 2.58% | +0.14% |
Сравнение комиссий NUSA и SHAG
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и SHAG
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SHAG в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.85% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
NUSA and SHAG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAG has higher volatility (0.62%) compared to NUSA (0.58%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs SHAG's -9.62%.
On 5-year performance, SHAG leads with 1.68% vs 1.62% for NUSA. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHAG has performed better with a 1.68% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for NUSA.
SHAG has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.85% for NUSA.
NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.12% for SHAG.
SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSA и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор