Сравнение NUSA с SDSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).
NUSA и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и SDSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | 1.88% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.23%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и SDSI
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Доходность на риск
NUSA vs. SDSI — Ранг доходности на риск
NUSA
SDSI
Сравнение NUSA c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.77 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.85 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 16.05 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.56 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и SDSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и SDSI
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SDSI в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и SDSI
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и SDSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -1.29% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.29% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.70% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.25% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.31% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и SDSI
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеют волатильность 0.80% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.19% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.46% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.31% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.31% | +0.43% |