Сравнение NUSA с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
NUSA и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSA и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.31% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.31%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и NEAR
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUSA vs. NEAR — Ранг доходности на риск
NUSA
NEAR
Сравнение NUSA c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.48 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.70 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.58 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.00 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 15.31 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 2.90 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и NEAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и NEAR
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NEAR в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.49% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и NEAR
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, примерно равная максимальной просадке NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -9.61% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.16% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -1.32% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.50% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.16% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.30% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и NEAR
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.92% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.89% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.32% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.49% | +0.25% |