Сравнение NUSA с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
NUSA и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSA и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и LDUR
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
NUSA vs. LDUR — Ранг доходности на риск
NUSA
LDUR
Сравнение NUSA c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.50 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.69 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 17.57 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и LDUR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и LDUR
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и LDUR
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -8.68% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.17% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -6.75% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.44% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.86% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.25% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и LDUR
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.86% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.02% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.79% | -0.05% |