PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSA и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и LDUR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.


NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий NUSA и LDUR

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

NUSA vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSALDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.32

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.50

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.69

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

17.57

-6.03

NUSA vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSALDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.07

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Корреляция

Корреляция между NUSA и LDUR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и LDUR

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и LDUR

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSALDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-8.68%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.17%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-6.75%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.44%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.86%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и LDUR

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSALDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.75%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.12%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.86%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.02%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.79%

-0.05%