Сравнение NUSA с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
NUSA и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и ISTB
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUSA vs. ISTB — Ранг доходности на риск
NUSA
ISTB
Сравнение NUSA c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.47 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.60 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 14.26 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и ISTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и ISTB
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и ISTB
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, примерно равная максимальной просадке ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -9.34% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.26% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -9.34% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.78% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.23% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и ISTB
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеют волатильность 0.80% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.18% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.94% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.78% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.50% | +0.24% |