PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		-22.96%43.29%-63.67%-51.07%-13.92%-4.32%38.67%-30.98%-8.32%46.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NUS показывает доходность -22.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.57% против 14.06% соответственно.

NUS

1 день
1.10%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-22.96%
6 месяцев
-37.93%
1 год
4.52%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-30.17%
10 лет*
-12.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Skin Enterprises, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NUS:
NUS с COCONUS с NVS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUS
Ранг доходности на риск NUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.49

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

7.27

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUS на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.70

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между NUS и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUS и SPY

Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		3.26%2.49%3.48%8.03%3.65%3.00%2.75%3.61%2.38%2.11%2.97%3.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NUS и SPY

Максимальная просадка NUS за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.29%

-55.19%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.92%

-12.05%

-31.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.87%

-24.50%

-65.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.89%

-33.72%

-58.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.14%

-5.53%

-86.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.81%

-9.09%

-38.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

2.54%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NUS и SPY

Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.35%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

9.50%

+27.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.63%

19.06%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

17.06%

+29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.02%

17.92%

+31.10%