Сравнение NUS с VHI
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and VHI (Valhi, Inc.) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VHI operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NUS returned -15.93%/yr vs -3.38%/yr for VHI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и VHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -43.75%, что значительно ниже, чем у VHI с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям VHI по среднегодовой доходности: -15.93% против -3.38% соответственно.
NUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -26.69%
- С начала года
- -43.75%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- -30.58%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -15.93%
VHI
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- -3.38%
Сравнение доходности по годам NUS и VHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.75% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
VHI Valhi, Inc. | 21.66% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
Correlation
The correlation between NUS and VHI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NUS:
$262.93M
VHI:
$412.97M
NUS:
$1.10
VHI:
-$2.34
NUS:
0.18
VHI:
0.20
NUS:
0.33
VHI:
0.40
NUS:
$1.44B
VHI:
$2.10B
NUS:
$998.90M
VHI:
$280.00M
NUS:
$115.40M
VHI:
$59.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. VHI — Ранг доходности на риск
NUS
VHI
Сравнение NUS c VHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Valhi, Inc. (VHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUS | VHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.02 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUS | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | -0.20 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | -0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.09 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NUS и VHI
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке VHI в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и VHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -95.62% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -38.60% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -71.34% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.89% | -79.04% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.91% | -90.74% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.26% | -92.22% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.07% | -50.98% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.10% | 23.13% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и VHI
Текущая волатильность для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) составляет 12.63%, в то время как у Valhi, Inc. (VHI) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что NUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 15.21% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 36.19% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.23% | 49.61% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 55.51% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.14% | 63.32% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и VHI
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VHI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.51% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
VHI Valhi, Inc. | 2.76% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и VHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Valhi, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и VHI
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and VHI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHI has higher volatility (15.21%) compared to NUS (12.63%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.30% vs VHI's -95.62%.
VHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и VHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор