PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUS с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NUS с NVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NUS returned -15.93%/yr vs 10.15%/yr for NVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUS и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUS показывает доходность -43.75%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: -15.93% против 10.15% соответственно.

NUS

1 день
0.76%
1 месяц
-26.69%
С начала года
-43.75%
6 месяцев
-44.84%
1 год
-30.58%
3 года*
-44.03%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-15.93%

NVS

1 день
3.30%
1 месяц
1.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
15.47%
1 год
30.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUS и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		-43.75%43.29%-63.67%-51.07%-13.92%-4.32%38.67%-30.98%-8.32%46.55%
NVS
Novartis AG		10.91%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%

Correlation

The correlation between NUS and NVS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г.

0.22

The correlation between NUS and NVS shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUS:

$262.93M

NVS:

$284.33B

EPS

NUS:

$1.10

NVS:

$6.99

Коэффициент P/E

NUS:

4.86

NVS:

21.23

Коэффициент PEG

NUS:

0.01

NVS:

1.43

Коэффициент P/S

NUS:

0.18

NVS:

5.13

Коэффициент P/B

NUS:

0.33

NVS:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

NUS:

$1.44B

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUS:

$998.90M

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

NUS:

$115.40M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Skin Enterprises, Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с NUS:
NUS с COCONUS с SPYNUS с VHINUS с WWWNUS с BLBDNUS с CORTNUS с SSRM
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

NUS vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUS
Ранг доходности на риск NUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUS c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.51

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.12

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.44

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.09

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUS vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUS на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUS и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.51

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.79

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.42

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NUS и NVS

Максимальная просадка NUS за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-42.10%

-52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.93%

-12.65%

-45.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.43%

-19.95%

-63.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.89%

-20.42%

-69.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.91%

-26.03%

-65.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.26%

-9.31%

-84.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.07%

-10.93%

-37.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.10%

5.06%

+22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NUS и NVS

Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что NUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

6.49%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

14.39%

+19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.23%

20.52%

+32.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

18.83%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.14%

19.61%

+29.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUS и NVS

Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NVS в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		4.51%2.49%3.48%8.03%3.65%3.00%2.75%3.61%2.38%2.11%2.97%3.69%
NVS
Novartis AG		3.22%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUS и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
320.61M
13.52B
(NUS) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NUS и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nu Skin Enterprises, Inc. и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
66.9%
74.4%
Активы портфеля
NUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

NUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

NUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

NUS and NVS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUS has higher volatility (12.63%) compared to NVS (6.49%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.30% vs NVS's -42.10%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUS и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор