PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.23%
182.47%
NUMG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.31

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

NUMG:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.08

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.29

VOO:

2.28

Индекс Язвы

NUMG:

8.26%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.05%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NUMG:

-18.44%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


NUMG

С начала года

-9.71%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-5.49%

1 год

1.89%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и VOO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.10
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.31
VOO: 0.89
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUMG: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.08
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.29
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.55
NUMG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и VOO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и VOO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.44%
-9.85%
NUMG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и VOO

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
13.96%
NUMG
VOO