PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и FDIS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
173.60%
NUMG
FDIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.15

FDIS:

0.39

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.37

FDIS:

0.73

Коэф-т Омега

NUMG:

1.05

FDIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.13

FDIS:

0.37

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.43

FDIS:

1.18

Индекс Язвы

NUMG:

8.12%

FDIS:

8.47%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.01%

FDIS:

25.56%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

NUMG:

-19.19%

FDIS:

-19.77%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -10.53%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -14.34%.


NUMG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.25%

1 год

1.44%

5 лет

8.71%

10 лет

N/A

FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и FDIS

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.15
FDIS: 0.39
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.37
FDIS: 0.73
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUMG: 1.05
FDIS: 1.10
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.13
FDIS: 0.37
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.43
FDIS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.39
NUMG
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и FDIS

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDIS в 0.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и FDIS

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-19.77%
NUMG
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и FDIS

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 16.12% и 16.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
16.24%
NUMG
FDIS