PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
180.80%
NUMG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.15

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.37

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NUMG:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.43

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NUMG:

8.12%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.01%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NUMG:

-19.19%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


NUMG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.25%

1 год

1.44%

5 лет

8.71%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и SPY

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.05
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.24
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUMG: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.16
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.51
NUMG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и SPY

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и SPY

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-9.89%
NUMG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и SPY

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
15.12%
NUMG
SPY