PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
127.65%
196.80%
NUMG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.27

SPY:

1.30

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.48

SPY:

1.77

Коэф-т Омега

NUMG:

1.06

SPY:

1.24

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.19

SPY:

2.00

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.93

SPY:

7.99

Индекс Язвы

NUMG:

5.05%

SPY:

2.10%

Дневная вол-ть

NUMG:

17.31%

SPY:

12.95%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NUMG:

-13.33%

SPY:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.39%.


NUMG

С начала года

-4.05%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

4.85%

1 год

3.14%

5 лет

9.12%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.39%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

4.23%

1 год

15.29%

5 лет

15.08%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и SPY

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.271.30
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.481.77
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.24
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.192.00
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.937.99
NUMG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.27
1.30
NUMG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и SPY

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и SPY

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.33%
-4.76%
NUMG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и SPY

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.07%
4.00%
NUMG
SPY