PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUMG с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUMG и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUMG и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-13.37%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%3.84%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

NUMG

1 день
0.68%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.25%
3 года*
2.74%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
—

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с VOONUMG с SPYNUMG с XJHNUMG с IWPNUMG с VONUMG с CVMC
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий NUMG и FISVX

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NUMG vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.28

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.86

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.02

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

8.01

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.28

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между NUMG и FISVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и FISVX

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FISVX в 2.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и FISVX

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUMGFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-44.66%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-13.82%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-26.50%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-5.37%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.58%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.48%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и FISVX

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUMGFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.34%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.12%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

22.07%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.82%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

26.96%

-5.05%