PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUMG с FISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUMG с FISVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMG или FISVX.

Корреляция

Корреляция между NUMG и FISVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.38

FISVX:

-0.03

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.67

FISVX:

0.12

Коэф-т Омега

NUMG:

1.09

FISVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.31

FISVX:

-0.03

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.99

FISVX:

-0.09

Индекс Язвы

NUMG:

8.76%

FISVX:

9.56%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.33%

FISVX:

23.75%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

FISVX:

-44.66%

Текущая просадка

NUMG:

-8.76%

FISVX:

-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью -5.70%.

NUMG

С начала года

1.01%

1 месяц

18.32%

6 месяцев

0.41%

1 год

9.28%

3 года

10.24%

5 лет

9.10%

10 лет

N/A

FISVX

С начала года

-5.70%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-0.61%

3 года

4.33%

5 лет

11.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий NUMG и FISVX

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и FISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FISVX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и FISVX

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FISVX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.80%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и FISVX

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и FISVX

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...