PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с FISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и FISVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.02%
24.29%
NUMG
FISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.15

FISVX:

-0.03

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.37

FISVX:

0.12

Коэф-т Омега

NUMG:

1.05

FISVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.13

FISVX:

-0.03

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.43

FISVX:

-0.09

Индекс Язвы

NUMG:

8.12%

FISVX:

8.51%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.01%

FISVX:

23.55%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

FISVX:

-44.66%

Текущая просадка

NUMG:

-19.19%

FISVX:

-19.20%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -10.53%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью -11.37%.


NUMG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.25%

1 год

1.44%

5 лет

8.71%

10 лет

N/A

FISVX

С начала года

-11.37%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-2.14%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и FISVX

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и FISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.15
FISVX: -0.03
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.37
FISVX: 0.12
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUMG: 1.05
FISVX: 1.02
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.13
FISVX: -0.03
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.43
FISVX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FISVX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.03
NUMG
FISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и FISVX

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FISVX в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.91%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и FISVX

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-19.20%
NUMG
FISVX

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и FISVX

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
13.31%
NUMG
FISVX