Сравнение NUMG с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMG или FISVX.
Основные характеристики
| NUMG | FISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.68% | 15.69% |
| Дох-ть за 1 год | 32.51% | 37.19% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.03 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 22.02% |
| Макс. просадка | -38.85% | -44.66% |
| Текущая просадка | -8.31% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между NUMG и FISVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и FISVX
С начала года, NUMG показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 15.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и FISVX
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUMG c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и FISVX
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FISVX в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.16% | 0.18% | 0.18% | 12.71% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.59% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и FISVX
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и FISVX
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.