Сравнение NUMG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
NUMG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMG и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -13.37% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -5.91%.
NUMG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и IWP
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
NUMG vs. IWP — Ранг доходности на риск
NUMG
IWP
Сравнение NUMG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.39 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.10 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.39 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NUMG и IWP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и IWP
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и IWP
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -56.92% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -14.79% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -38.62% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -11.22% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -9.71% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.76% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и IWP
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 6.89% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.02% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.18% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 23.08% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.34% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.63% | +0.28% |