PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и IWP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.23%
158.46%
NUMG
IWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.10

IWP:

0.48

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.31

IWP:

0.82

Коэф-т Омега

NUMG:

1.04

IWP:

1.11

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.08

IWP:

0.46

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.29

IWP:

1.59

Индекс Язвы

NUMG:

8.26%

IWP:

7.31%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.05%

IWP:

24.51%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

NUMG:

-18.44%

IWP:

-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -4.75%.


NUMG

С начала года

-9.71%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-5.49%

1 год

1.89%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

IWP

С начала года

-4.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-0.60%

1 год

11.14%

5 лет

11.59%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и IWP

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.10
IWP: 0.48
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.31
IWP: 0.82
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUMG: 1.04
IWP: 1.11
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.08
IWP: 0.46
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.29
IWP: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.48
NUMG
IWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IWP

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IWP в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.40%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IWP

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.44%
-13.52%
NUMG
IWP

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IWP

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 16.07% и 16.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
16.38%
NUMG
IWP