PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMG с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IWP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -0.44%/yr vs 5.20%/yr for IWP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 1.20%.

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

IWP

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-2.11%
С начала года
1.20%
1 год
0.30%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.20%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between NUMG and IWP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NUMG and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и IWP

Секторы
NUMG
IWP

Технологии

33.4%
33.5%

Промышленность

24.6%
21.7%

Здравоохранение

13.5%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.8%

Финансовые услуги

6.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.4%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

4.0%

Технологии

NUMG
33.4%
IWP
33.5%

Промышленность

NUMG
24.6%
IWP
21.7%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
IWP
13.0%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
IWP
12.8%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
IWP
3.6%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
IWP
3.4%

Недвижимость

NUMG
3.1%
IWP
2.2%

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
IWP
1.7%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
IWP
2.5%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

IWP
1.4%

Энергетика

NUMG

-

IWP
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с SPYNUMG с FDIS
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

NUMG vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.02

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.15

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.02

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.06

-0.40

NUMG vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IWP

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-56.92%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-14.79%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.20%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-38.62%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-5.49%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.65%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

5.16%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IWP

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.70%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.15%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

13.78%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.33%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.46%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.69%

+0.14%

Сравнение комиссий NUMG и IWP

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IWP

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWP в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IWP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.15%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IWP's -56.92%.

On 5-year performance, IWP leads with 5.20% vs -0.44% for NUMG. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWP has performed better with a 5.20% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IWP has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.23% for IWP.

IWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор