PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IWP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.26%/yr vs 6.17%/yr for IWP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 1.71%.

NUMG

1 день
-3.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-4.40%
1 год
-4.76%
3 года*
6.83%
5 лет*
0.26%
10 лет*
—

IWP

1 день
-2.75%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.02%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.17%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-3.94%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.71%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between NUMG and IWP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NUMG and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и IWP

Секторы
NUMG
IWP

Технологии

28.7%
20.0%

Промышленность

26.5%
24.2%

Здравоохранение

13.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
21.1%

Финансовые услуги

6.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.2%

Недвижимость

3.7%
1.4%

Сырьевые материалы

2.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

NUMG
28.7%
IWP
20.0%

Промышленность

NUMG
26.5%
IWP
24.2%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
IWP
13.5%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
IWP
21.1%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
IWP
6.9%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
IWP
4.2%

Недвижимость

NUMG
3.7%
IWP
1.4%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
IWP
0.4%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
IWP
2.9%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

IWP
1.5%

Энергетика

NUMG

-

IWP
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с SPYNUMG с VO
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

NUMG vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.24

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.46

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.27

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

0.79

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IWP

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-56.92%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-14.79%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.20%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-38.62%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-4.03%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.68%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

5.07%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IWP

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.65%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.94%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

16.72%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

22.33%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.69%

+0.20%

Сравнение комиссий NUMG и IWP

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IWP

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IWP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (5.78%) compared to IWP (4.65%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IWP's -56.92%.

On 5-year performance, IWP leads with 6.17% vs 0.26% for NUMG. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWP has performed better with a 6.17% return vs 0.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IWP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.23% for IWP.

IWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор