Сравнение NUGT с TSLL
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. NUGT is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, NUGT returned 40.37%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | 5.84% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between NUGT and TSLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between NUGT and TSLL shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NUGT и TSLL
Секторы
NUGT
TSLL
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NUGT
TSLL
-
Коммуникационные услуги
NUGT
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
NUGT
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
NUGT
-
TSLL
-
Энергетика
NUGT
-
TSLL
-
Финансовые услуги
NUGT
-
TSLL
-
Здравоохранение
NUGT
-
TSLL
-
Промышленность
NUGT
-
TSLL
-
Недвижимость
NUGT
-
TSLL
-
Технологии
NUGT
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
NUGT
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. TSLL — Ранг доходности на риск
NUGT
TSLL
Сравнение NUGT c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 0.25 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и TSLL
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -82.88% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -54.75% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -82.88% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -67.74% | -32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -54.11% | -37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 28.95% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 23.78%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 33.55% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | 62.28% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 89.11% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 107.11% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 107.11% | -19.42% |
Сравнение комиссий NUGT и TSLL
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и TSLL
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and TSLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, NUGT leads with 40.37% vs -11.73% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUGT has performed better with a 40.37% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.83% for TSLL.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор