PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.36%/yr vs 7.99%/yr for TNA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -8.36% против 7.99% соответственно.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between NUGT and TNA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.18

The correlation between NUGT and TNA shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGT и TNA

Секторы
NUGT
TNA

Сырьевые материалы

100.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

TNA
2.4%

Энергетика

NUGT

-

TNA
6.2%

Финансовые услуги

NUGT

-

TNA
15.9%

Здравоохранение

NUGT

-

TNA
16.5%

Промышленность

NUGT

-

TNA
17.5%

Недвижимость

NUGT

-

TNA
6.2%

Технологии

NUGT

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

NUGT

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

NUGT vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.30

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.72

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.03

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

13.27

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.30

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.23

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NUGT и TNA

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-88.09%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-32.53%

-21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-65.78%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-82.36%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-88.09%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-35.23%

-64.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-33.90%

-57.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

9.86%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и TNA

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

17.02%

+13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

40.45%

+34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

57.06%

+32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

67.34%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

68.42%

+19.47%

Сравнение комиссий NUGT и TNA

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и TNA

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and TNA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to TNA (17.02%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -8.36% for NUGT. On fees, TNA is cheaper at 1.14% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.35% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор