PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с TECL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

NUGT и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		8.65%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-21.28%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -0.32% против 38.26% соответственно.

NUGT

1 день
-2.75%
1 месяц
-22.08%
С начала года
8.65%
6 месяцев
27.18%
1 год
224.78%
3 года*
68.14%
5 лет*
29.15%
10 лет*
-0.32%

TECL

1 день
2.27%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-24.42%
1 год
61.49%
3 года*
38.97%
5 лет*
17.97%
10 лет*
38.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий NUGT и TECL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

NUGT vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.77

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.50

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

1.39

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

3.84

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.77

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.64

-0.96

Корреляция

Корреляция между NUGT и TECL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и TECL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TECL в 9.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.28%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.02%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и TECL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-77.96%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-46.58%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-77.96%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-77.96%

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-35.65%

-64.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-18.49%

-72.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

16.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и TECL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.93% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 23.88%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.93%

23.88%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.70%

49.44%

+28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.65%

79.86%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

73.50%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.96%

71.83%

+18.13%