Сравнение NUGT с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
NUGT и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -0.92% против 21.84% соответственно.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и SPUU
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
NUGT vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NUGT
SPUU
Сравнение NUGT c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.78 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.29 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.25 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 5.36 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.78 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.56 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и SPUU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и SPUU
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и SPUU
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -59.35% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -23.10% | -30.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -46.59% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -59.35% | -37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -12.15% | -87.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -9.62% | -81.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 5.41% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и SPUU
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 10.73% | +23.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 19.20% | +58.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 36.23% | +55.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 33.47% | +37.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 35.72% | +54.26% |