PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -9.77%/yr vs -3.60%/yr for RETL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у RETL с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям RETL по среднегодовой доходности: -9.77% против -3.60% соответственно.

NUGT

1 день
5.72%
1 месяц
-33.37%
С начала года
-27.03%
6 месяцев
-26.67%
1 год
69.38%
3 года*
55.24%
5 лет*
13.62%
10 лет*
-9.77%

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-27.03%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%

Correlation

The correlation between NUGT and RETL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.08

The correlation between NUGT and RETL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGT и RETL

Секторы
NUGT
RETL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
RETL

-

Коммуникационные услуги

NUGT

-

RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

RETL
3.9%

Энергетика

NUGT

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

NUGT

-

RETL

-

Здравоохранение

NUGT

-

RETL
0.3%

Промышленность

NUGT

-

RETL

-

Недвижимость

NUGT

-

RETL

-

Технологии

NUGT

-

RETL
0.3%

Коммунальные услуги

NUGT

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

NUGT vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.92

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.53

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

1.08

+1.67

NUGT vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и RETL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-92.00%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-38.08%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.43%

-62.72%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-92.00%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-92.00%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-82.95%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-37.62%

-53.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

18.57%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и RETL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 34.50% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.50%

16.60%

+17.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.60%

40.99%

+37.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.79%

60.71%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.64%

79.51%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.12%

79.80%

+8.32%

Сравнение комиссий NUGT и RETL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и RETL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RETL в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.41%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and RETL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (34.50%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs RETL's -92.00%.

On 10-year performance, RETL leads with -3.60% vs -9.77% for NUGT. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RETL has performed better with a -3.60% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

RETL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.41% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.99% for RETL.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор