PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

NUGT и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -0.92% против 13.30% соответственно.

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий NUGT и QQQE

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

NUGT vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.68

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.13

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.14

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

4.59

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.68

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.69

-1.01

Корреляция

Корреляция между NUGT и QQQE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и QQQE

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и QQQE

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-32.14%

-67.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-12.74%

-40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-32.14%

-41.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-32.14%

-64.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-6.45%

-93.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-5.22%

-86.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

3.16%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и QQQE

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.96%

5.64%

+28.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.66%

11.05%

+66.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.60%

20.47%

+71.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.75%

20.32%

+50.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.98%

20.71%

+69.27%