PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGT с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. NUGT is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, NUGT returned 42.42% vs 15.65% for NVDU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

NUGT

1 день
-7.01%
1 месяц
-34.26%
6 месяцев
-55.58%
С начала года
-43.28%
1 год
42.42%
3 года*
40.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
-15.94%

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и NVDU

2026 (YTD)202520242023
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-43.28%425.05%2.89%13.79%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between NUGT and NVDU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов NUGT и NVDU

Секторы
NUGT
NVDU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

NUGT

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

NVDU

-

Энергетика

NUGT

-

NVDU

-

Финансовые услуги

NUGT

-

NVDU

-

Здравоохранение

NUGT

-

NVDU

-

Промышленность

NUGT

-

NVDU

-

Недвижимость

NUGT

-

NVDU

-

Технологии

NUGT

-

NVDU
100.0%

Коммунальные услуги

NUGT

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

NUGT vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.22

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.82

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.37

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.76

+0.62

NUGT vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и NVDU

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-67.27%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.74%

-42.27%

-24.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-26.13%

-73.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.56%

-19.16%

-72.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

20.73%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и NVDU

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 22.33%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

22.33%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.17%

55.02%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.33%

71.10%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.34%

90.66%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.69%

90.66%

-2.97%

Сравнение комиссий NUGT и NVDU

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и NVDU

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности NVDU в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.69%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and NVDU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (23.78%) compared to NVDU (22.33%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NUGT leads with 42.42% vs 15.65% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 42.42% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.69% for NUGT.

NUGT is categorized as Gold, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.04% for NVDU.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор