PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с GOEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds - NUGT tracks the MarketVector Global Gold Miners Index (200%) while GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -11.63%/yr vs 11.97%/yr for GOEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: -11.63% против 11.97% соответственно.

NUGT

1 день
-9.53%
1 месяц
-19.60%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-39.03%
1 год
60.88%
3 года*
55.65%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-11.63%

GOEX

1 день
-4.76%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-15.49%
1 год
57.11%
3 года*
46.70%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-32.09%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.87%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between NUGT and GOEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between NUGT and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGT и GOEX

Секторы
NUGT
GOEX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
GOEX
100.0%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

GOEX

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

GOEX

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

GOEX

-

Энергетика

NUGT

-

GOEX

-

Финансовые услуги

NUGT

-

GOEX

-

Здравоохранение

NUGT

-

GOEX

-

Промышленность

NUGT

-

GOEX
0.1%

Недвижимость

NUGT

-

GOEX

-

Технологии

NUGT

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

NUGT

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

NUGT vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.11

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.58

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.45

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

3.84

-1.54

NUGT vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и GOEX

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-88.83%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-39.64%

-23.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.43%

-39.64%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-47.16%

-26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-53.66%

-43.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-34.22%

-65.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.53%

-63.47%

-28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

14.92%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и GOEX

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 35.11% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.11%

18.46%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.35%

42.70%

+37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.31%

51.52%

+42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.94%

39.57%

+33.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.97%

40.17%

+47.80%

Сравнение комиссий NUGT и GOEX

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и GOEX

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GOEX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.33%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.44%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NUGT and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGT has higher volatility (35.11%) compared to GOEX (18.46%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 11.97% vs -11.63% for NUGT. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 18.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.97% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

GOEX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.44% for NUGT.

NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор