Сравнение NUGT с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
NUGT и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 35.34% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и GLDW
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
NUGT vs. GLDW — Ранг доходности на риск
NUGT
GLDW
Сравнение NUGT c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.30 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и GLDW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GLDW
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GLDW в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GLDW
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -23.59% | -76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -15.01% | -84.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -5.21% | -86.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 41.16% | +50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 41.16% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 41.16% | +48.82% |