Сравнение NUGT с GLDW
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. NUGT is passively managed, while GLDW is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 41.78% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between NUGT and GLDW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. GLDW — Ранг доходности на риск
NUGT
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUGT c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GLDW
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -32.55% | -67.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -32.55% | -67.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -12.16% | -79.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 36.47% | +58.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 36.47% | +36.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 36.47% | +51.22% |
Сравнение комиссий NUGT и GLDW
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GLDW
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and GLDW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор