Сравнение NUGT с GLDW
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. NUGT is passively managed, while GLDW is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
NUGT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 60.96%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- -8.54%
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -16.05% | 35.34% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between NUGT and GLDW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. GLDW — Ранг доходности на риск
NUGT
GLDW
Сравнение NUGT c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.42 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GLDW
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -23.59% | -76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -22.51% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.52% | -8.93% | -82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.01% | 36.90% | +53.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.96% | 36.90% | +35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.90% | 36.90% | +51.00% |
Сравнение комиссий NUGT и GLDW
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GLDW
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GLDW в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.36% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and GLDW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.36% for NUGT.
NUGT is categorized as Leveraged Equities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор