PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - NUGT tracks the MarketVector Global Gold Miners Index (200%) while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -11.63%/yr vs 7.83%/yr for GLDI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: -11.63% против 7.83% соответственно.

NUGT

1 день
-9.53%
1 месяц
-19.60%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-39.03%
1 год
60.88%
3 года*
55.65%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-11.63%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-32.09%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between NUGT and GLDI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.68

The correlation between NUGT and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

NUGT vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.73

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.01

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.83

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.73

-0.42

NUGT vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и GLDI

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-32.26%

-67.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-14.14%

-49.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.43%

-14.14%

-49.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-14.14%

-59.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-14.94%

-81.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-13.28%

-86.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.53%

-13.99%

-77.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

4.30%

+22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и GLDI

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 35.11% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.11%

7.18%

+27.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.35%

14.58%

+65.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.31%

15.99%

+78.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.94%

11.58%

+61.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.97%

11.52%

+76.45%

Сравнение комиссий NUGT и GLDI

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и GLDI

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.44%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and GLDI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (35.11%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.83% vs -11.63% for NUGT. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.83% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.44% for NUGT.

NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор