Сравнение NUGT с FNGU
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, NUGT returned 68.53% vs 26.92% for FNGU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.13%.
NUGT
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -34.69%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -24.38%
- 1 год
- 68.53%
- 3 года*
- 51.82%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- -10.91%
FNGU
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -30.99% | 256.73% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 7.13% | 3.02% |
Correlation
The correlation between NUGT and FNGU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов NUGT и FNGU
Секторы
NUGT
FNGU
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NUGT
FNGU
-
Коммуникационные услуги
NUGT
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
NUGT
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
NUGT
-
FNGU
-
Энергетика
NUGT
-
FNGU
-
Финансовые услуги
NUGT
-
FNGU
-
Здравоохранение
NUGT
-
FNGU
-
Промышленность
NUGT
-
FNGU
-
Недвижимость
NUGT
-
FNGU
-
Технологии
NUGT
-
FNGU
Коммунальные услуги
NUGT
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. FNGU — Ранг доходности на риск
NUGT
FNGU
Сравнение NUGT c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.45 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.09 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.10 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и FNGU
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -61.30% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.53% | -59.55% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -25.15% | -74.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.51% | -22.20% | -69.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.43% | 24.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и FNGU
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 31.28% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 25.34%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.28% | 25.34% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.56% | 48.90% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.59% | 60.41% | +31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 79.70% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.02% | 79.70% | +8.32% |
Сравнение комиссий NUGT и FNGU
NUGT берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и FNGU
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.44% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and FNGU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (31.28%) compared to FNGU (25.34%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, NUGT leads with 68.53% vs 26.92% for FNGU. On fees, NUGT is cheaper at 1.23% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 25.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 68.53% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUGT is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FNGU.
NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 2.60% for FNGU.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор