Сравнение NUGT с BITI
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUGT returned 40.37%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -18.31% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between NUGT and BITI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.21 |
The correlation between NUGT and BITI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. BITI — Ранг доходности на риск
NUGT
BITI
Сравнение NUGT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.57 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.38 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и BITI
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -92.16% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -25.28% | -41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -84.63% | +17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -86.41% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -68.40% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 10.16% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и BITI
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 10.76% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | 34.28% | +45.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 44.15% | +51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 52.24% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 52.24% | +35.45% |
Сравнение комиссий NUGT и BITI
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и BITI
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and BITI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, NUGT leads with 40.37% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUGT has performed better with a 40.37% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while BITI is Cryptocurrency. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор