PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с SEIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).

NUGO и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-5.21%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с HFGO

Сравнение комиссий NUGO и SEIM

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

NUGO vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOSEIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.32

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.29

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

9.88

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.97

-0.56

Корреляция

Корреляция между NUGO и SEIM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и SEIM

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и SEIM

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и SEIM.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-22.17%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.89%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-4.92%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-4.12%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.99%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и SEIM

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 7.67% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.46%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.44%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

21.62%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

18.94%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.94%

+4.39%