PortfoliosLab logo
Сравнение X с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между X и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности X и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.16%
7.19%
X
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

X:

-0.73

VTI:

1.94

Коэф-т Сортино

X:

-0.83

VTI:

2.59

Коэф-т Омега

X:

0.88

VTI:

1.36

Коэф-т Кальмара

X:

-0.39

VTI:

2.92

Коэф-т Мартина

X:

-1.56

VTI:

12.07

Индекс Язвы

X:

20.57%

VTI:

2.07%

Дневная вол-ть

X:

44.09%

VTI:

12.89%

Макс. просадка

X:

-97.15%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

X:

-80.37%

VTI:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, X показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции X уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.29% против 12.76% соответственно.


X

С начала года

-3.56%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-15.16%

1 год

-31.78%

5 лет

25.88%

10 лет

4.29%

VTI

С начала года

0.65%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

7.19%

1 год

24.60%

5 лет

13.77%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности X и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение X c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа X, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.731.94
Коэффициент Сортино X, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.832.59
Коэффициент Омега X, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.36
Коэффициент Кальмара X, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.392.92
Коэффициент Мартина X, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.5612.07
X
VTI

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.73
1.94
X
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и VTI

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
X
United States Steel Corporation
0.61%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок X и VTI

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-80.37%
-3.25%
X
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности X и VTI

United States Steel Corporation (X) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.41%
4.57%
X
VTI